İlk önce Komponentler bölümünden Adodc nesnesini eklemeniz gerekir.Yada Data1 bağlantı nesnesi ilede yapabilirsiniz ama Adodc Nesnesini öncelikle öneririm sonrada data bağlantınızı aşağıdaki şekilde yapınız bende VB.NET olmadığı için örnek üzerinde yapamıyorum bu sebeple sadece size yol gösterebilirim.
Adodc1.ConnectionString = "Provider=Microsoft.Jet.Oledb.4.0; Data Source=" & App.Path & "\ VeriKayit.mdb"
Adodc1.CommandType = adCmdText
Adodc1.RecordSource = "select * from Kasa ORDER BY ID"
Adodc1.Refresh
If Adodc1.Recordset.RecordCount <> 0 Then
End If
Set DataGrid1.DataSource = Adodc1